Phát triển hệ thống giao dịch định lượng

Có nhiều anh em nhắn mình hỏi về việc phát triển một hệ thống giao dịch Định lượng (Quant Trading) và AI Trading là làm gì, như thế nào. Nhiều quá mình ngại trả lời từng người nên biên nhanh một cái tut ngắn gọn như thế này anh em tham khảo nhé.⁣⁣

⁣⁣

Đầu tiên, anh em cần hiểu rằng Quant Trading và AI Trading thì cái quan trọng cần có là dữ liệu - Data. ⁣⁣

⁣⁣

Dữ liệu là máu, là nền móng. Vậy đối với trading, dữ liệu nào là quan trọng? Tin tức, sự kiện, order book, biểu đồ giá, ticks, báo cáo tài chính... hay cái gì?⁣⁣

⁣⁣

Câu trả lời là: 𝐂Á𝐈 𝐆Ì 𝐂Ũ𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑Ọ𝐍𝐆 𝐕À 𝐂Á𝐈 𝐆Ì 𝐂Ũ𝐍𝐆 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑Ọ𝐍𝐆.⁣⁣

⁣⁣

Bởi vì anh em cần phải biết bản thân muốn phát triển model dựa trên nguyên lý nào.⁣⁣

⁣⁣

Nếu anh em muốn phát triển model để dự đoán giá cả và xu hướng của thị trường, mọi dữ liệu đều có ích để đưa vào mô hình.⁣⁣

⁣⁣

Nếu anh em muốn phát triển model để quản trị rủi ro và quản lý vốn, tất cả các dữ liệu đó có thể vô giá trị. Bởi vì quản trị thì không dự đoán, nó là cách tiếp cận hoàn toàn khác.⁣⁣

⁣⁣

Vậy cá nhân mình phát triển model theo định hướng nào? Câu trả lời là: 𝐐𝐔Ả𝐍 𝐓𝐑Ị 𝐑Ủ𝐈 𝐑𝐎.⁣⁣

⁣⁣

Mình không tin vào dự đoán và mình cho rằng 99% trader thua lỗ chính vì ham muốn dự đoán thị trường. ⁣⁣

⁣⁣

Nghĩ một cách đơn giản, vợ mình sáng mai muốn ăn sáng với món gì mình không dự đoán chính xác được. Ông hàng xóm sẽ đi ngủ, đi ị vào lúc nào mình cũng không dự đoán được. Vì vậy, việc dự đoán diễn biến của thị trường tài chính là việc làm ngu xuẩn và vô nghĩa nhất mà một trader có thể làm. Mình ko làm như thế.⁣⁣

⁣⁣

Cái mình làm đó là:⁣⁣

⁣⁣

- Phát triển hàng nghìn chiến lược giao dịch và chạy backtest nó để lấy kết quả.⁣⁣

⁣⁣

- Dựa vào kết quả backtest, mình sẽ xử lý dữ liệu và phân loại các nhóm lệnh thắng, các nhóm lệnh thua riêng rẽ. Từ đây mình sẽ áp dụng các mô hình toán học của Quant Trading và năng lực học tập của các model AI để học từ chính các hành vi và kết quả giao dịch này, từ đó xác lập ra models.⁣⁣

⁣⁣

- Market là động, thứ có thể khắc chế được cái động là cái tĩnh, đây là triết học. Khi mình cố định một chiến lược giao dịch và vận hành nó với market, cái gì đúng với nó sẽ tách ra một nhóm, cái gì sai với nó sẽ tách ra một nhóm khác. Dựa vào đó, mình có thể nhận diện, phát hiện, cấu trúc, triển khai và khai thác các mô hình này.⁣⁣

⁣⁣

Làm Quant Trading và AI trading thì cái quan trọng nhất không phải là thuật toán, không phải là dữ liệu, không phải là cơ sở hạ tầng... mà là mindset của người phát triển. Cái mindset phải đúng đắn, hợp lý, khoa học, thực tế mới là nền móng để quyết định. Mindset mà ngu xuẩn, ảo tưởng và phi lý ngay từ đầu thì có bao nhiêu tiền, bao nhiêu dữ liệu, bao nhiêu thứ hầm bà lằng toán tủng cũng chỉ vứt vào sọt rác hết.⁣⁣

Cũng cần phải tránh lối suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề, đọc và học quá nhiều thứ hỗn tạp và sáo rỗng thiếu tính ứng dụng cụ thể. Thực tế thì học càng nhiều càng lý thuyết nhiều và thua càng nhanh, càng nặng. 

Mọi thứ phải thật đơn giản, thật rõ ràng, thật logic. Cái gì phức tạp thì cái đó chắc chắn là tào lao.⁣

⁣⁣

Đôi lời chia sẻ tổng quát về làm Quant Trading và AI Trading. Game là khó, anh em phải xác định thế, đừng hi vọng một bước lên trời, làm gì cũng phải xác định là khó khăn và phải nghiêm túc, bỏ công bỏ sức ra, cái gì cũng có giá của nó. Nếu anh em muốn tìm hiểu sâu hơn, va chạm với thực chiến thì set kèo gặp mình trực tiếp ngoài đời. Mình cố vấn + hỗ trợ, hướng dẫn cho mà làm để tránh mất thời gian vào những lối đi sai lầm vô nghĩa nhé.⁣⁣

⁣⁣

Chúc anh em một ngày vui khỏe và tốt lành.