Xây dựng hệ thống giao dịch định lượng

Nhiều anh em hỏi mình xây dựng hệ thống giao dịch định lượng như thế nào, dựa trên cái gì, cơ sở khoa học và các tài liệu thảm khảo, vân vân. Mình vẫn trả lời rằng không có quy trình nào cố định cụ thể mà sẽ phụ thuộc vào từng người.

Cá nhân mình R&D trong 8 năm, đây là những yếu tố cốt lõi trong hệ thống của mình xin chia sẻ để anh em lấy ví dụ tham khảo.

1. Fluctuation Range: Biên độ dao động

Trong mọi loại thị trường thì đây là đặc tính quan trọng nhất. Mỗi một loại tài sản hay công cụ tài chính đều có những biến động mạnh yếu khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của thị trường đó. Nghiên cứu về biên độ dao động là một trong những nghiên cứu vô cùng quan trọng giúp mình trả lời cho câu hỏi sẽ lựa chọn danh mục đầu tư là những tài sản và những loại công cụ tài chính nào.

2. Timing: Thời gian

Mọi thứ đều mang tính thời điểm, đặc biệt là những biến động trên thị trường tài chính. Nghiên cứu về thời gian giúp mình thấu hiểu được khi nào nên làm gì, và khi nào không nên làm gì. Khi nào một thứ gì đó biến động, và khi nào nó ngủ yên. Biết chờ đợi và lựa chọn đúng thời điểm là kỹ thuật vô cùng quan trọng để quản lý và vận hành hệ thống giao dịch.

3. Supply & Demand: Cung cầu

Nghiên cứu và tìm kiếm các dấu hiệu nhận biết về các nhu cầu và khả năng cung ứng trên thị trường tài chính là tập trung vào việc trả lời các câu hỏi liên quan đến xu hướng thị trường. Khả năng nhận diện một nhu cầu mới và những nguồn cung sẽ giúp ích cho việc ra quyết định đầu tư khôn khoan và tránh việc lao vào thị trường trong những giai đoạn không hiệu quả.

4. Liquidity: Thanh khoản

Market Making là gì và Market Maker là ai, họ làm gì trên thị trường và với mục đích gì? Nghiên cứu về vai trò và mối quan hệ của MM, Broker, các quỹ phòng hộ, quỹ giao dịch và nhà đầu tư nhỏ lẻ là những nghiên cứu không thể nào thiếu trong mọi hệ thống định lượng. Thiếu đi những hiểu biết này, chắc chắn một nhà đầu tư hay một hệ thống giao dịch bất kỳ sẽ không thể hoạt động hiệu quả.

5. Risk Reward Ratio: Hệ số Rủi ro và Lợi nhuận

Đầu tư và giao dịch tài chính là trò chơi của rủi ro. Tất cả công việc cần làm là nhận diện và xác định các mức độ rủi ro để tham gia thị trường một cách an toàn và hiệu quả. Kiến thức về toán là nền tảng, các công cụ hỗ trợ là cần thiết, nhưng tư duy quản trị rủi ro mới là điều quan trọng nhất đối với mọi hệ thống và nhà đầu tư. Tham gia thị trường, mình không chọn vị trí là kẻ thày bói để đoán mò về những gì sẽ diễn ra. Thay vào đó, mình chọn trở thành một nhà quản trị, kiểm soát và vận hành hệ thống dựa trên các nguyên lý của luật số lớn và xác suất thống kê.

6. Back-testing: Khảo sát và Kiểm thử hệ thống

Mọi thứ bạn nghĩ và mọi thứ bạn nói ra đều không đáng tin cậy, cho đến khi bạn khảo sát và kiểm chứng được nó. Nếu không có kết quả khảo sát và kiểm thử, mọi lời bạn nói đều là chém gió và vô nghĩa, và thay vì đưa bạn đến bờ bến an toàn của sự thịnh vượng, nó sẽ đưa bạn lên chuyến tàu ra đảo xa và mãi mãi không có ngày trở về. Cho dù bạn mới nhen lên một ý tưởng, hay là bạn đã có những phân tích rất công phu, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực nghiệm và kiểm chứng nó trước khi đưa vào ứng dụng trong thực tế.

7: Data Science: Khoa học dữ liệu

Một hệ thống tốt là hệ thống phải có lõi tốt. Lõi tốt là cái lõi được xây dựng trên một cơ sở khoa học vững vàng, một logic chặt chẽ, và khả năng chứng minh nó bằng dữ liệu. Là người xuất thân từ gốc Software Engineer, mình đã ứng dụng triệt để các phương pháp hiện đại nhất của Big Data và Machine Learning nhằm đạt được sự vững chắc tối đa cho hệ thống mà mình phát triển. Điểm may mắn nhất và lợi thế lớn nhất của mình khi tham gia thị trường tài chính đó là mình có background công nghệ, điều đó thật tuyệt vời.

Hi vọng những chia sẻ này sẽ đem đến cho anh em thêm một góc nhìn mới và là một ví dụ để anh em tham khảo trong quá trình phát triển hệ thống giao dịch của anh em.

Trading tuy khó, nhưng nó là một công việc thú vị và sáng tạo không có giới hạn. Chúc anh em một cuối tuần vui khỏe và thành công